Сравнение HSCZ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и S&P 500 (^GSPC).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или ^GSPC.
Основные характеристики
| HSCZ | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.54% | 5.57% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 20.82% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 6.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 10.61% | 11.69% |
| Макс. просадка | -34.89% | -56.78% |
| Current Drawdown | -1.08% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и ^GSPC
С начала года, HSCZ показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 5.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и ^GSPC
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.