PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSCZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.57%
7.93%
HSCZ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

1.28

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

HSCZ:

1.74

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.24

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

1.51

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

HSCZ:

7.02

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

HSCZ:

2.11%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

HSCZ:

11.54%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSCZ:

-0.80%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.


HSCZ

С начала года

0.25%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.90%

1 год

14.07%

5 лет

7.77%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.282.06
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.742.74
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.241.38
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.513.13
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.0212.84
HSCZ
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.28
2.06
HSCZ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ^GSPC

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.80%
-1.54%
HSCZ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.82%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.82%
5.07%
HSCZ
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab